måndag 4 juli 2016

säsongsmönster omxs30

Sitter här och planerar lite för när jag tänker vara fullinvesterad i Utdelningsportföljen och tänkte därför kolla på lite historik. Vi är ju nu inne i en Bear trend som startade 27 April 2015.

Hur har det då sett ut i tidigare Bear trender, hur långa har de varit? när påbörjades de och när avslutades de m.m. Följ min genomgång nedan.

Asienkrisen

Start 1998-07-21     Botten nås 1998-10-08     - 40 %      Antal dagar fall: 79

Görs återtest av bottennivå: Nej


It bubblan
Start 2000-03-07     Botten nås 2002-10-10     - 73,3 %    Antal dagar fall: 947

Görs återtest av bottennivå:
JA lägsta notering vid återtest 2003-03-12


Finanskrisen
Start 2007-07-13     Botten nås 2008-10-27     - 57,9 %     Antal dagar fall: 472

Görs återtest av bottennivå: JA
1 och lägsta återtest sker 2008-11-21
2 återtest på något högre nivå 2009-01-21
3 Återtest på något högre nivå 2009-03-09

Jag läste också nyligen ett bra inlägg hos Avanza där man går igenom just detta med längd på tidigare Bear trender. I denna artikel hittade jag att genomsnittliga längden på de senaste Bear trenderna är 481 dagar, detta stämmer ju typ med om man summerar de tre perioderna ovan och delar på 3 = 499. Nedan lägger jag in länken till artikeln, mycket läsvärd.

Länk till artikel om ämnet skriven av Avanza

Jag har också gjort en egen analys för omxs30 med hjälp av en Exelfil jag fick från Bubo aktieanalys. Där har jag matat in all data från omxs30 under de senaste 10 åren och fått fram att i genomsnitt så har omxs30 bottnat 29 september. Därifrån har vi sedan fått en försiktig uppgång på några dagar för att sedan få en rekyl med lägsta punkt 16 Oktober. Därefter har det i genomsnitt kraftigt vänt upp.

Vidare så har jag tittat på enskilda år för att där hitta mönster (omxs30)

År           Lägsta punkt       Rekyl ned
2015        29 Sep                 2015-12-01 till 2012-12-14
2014       16 Okt                  2014-12-05 till 2014-12-16

2013       24 Juni                2013-09-19 till 2013-10-09
                                           2013-11-28  till 2013-12-16

2012       4 Juni                  2012-08-20 till 2012-09-05
                                           2012-09-14 till 2012-12-16

2011      23 Sep                   -

2010      25 Maj                  2010-08-05 till 2010-08-25

Slutsats:

Historiskt sett så har de senaste tre stora Bulltrenderna bottnat 8-27 Oktober.

Exelfilen jag gjort tyder på en genomsnittlig botten av omxs30 den 29 September, därefter har en uppgång påbörjats med en rekyl som når sin lägsta punkt 16 Oktober.

Vidare så har omxs30 under perioden 2010-2015 vid 3 av 6 år bottnat den 23 Sep till 16 oktober.

Man kan även se av data ovan att även om det inte blev någon botten under hösten så har det under alla år ovan (utom 2011) blivit någon typ av köpvärd rekyl med en lågpunkt från 25 september till 16 e december.

Beslut: Baserad på data ovan bestämmer jag mig för att jag kommer vara fullinvesterad 16 Oktober 2016. Jag kommer dela upp köpen och försöka köpa en gång varje vecka för lika stor summa. Skulle börsen sedan rasa mer har jag utrymme för att placera lånade pengar, där kommer jag använda mig av Avanzas Superlån. I dagsläget är det förmånliga 1,75 % helårs ränta. Som max kommer jag tillåta mig att låna till 20 % på godkända värdepapper för superlånet. Att jag väljer just 20 % beror på att jag då kan klara av att marknadsvärdet på Superlånets värdepapper kan backa - 42,855% utan att bli överbelånad. Dock blir inte den totala hävstången inte 20 % eftersom jag äger andra innehav också som inte är godkända för superlånet. Mer troligt hamnar den max på 15 %.

Superlånet förklaring
Avanza har godkända värdepapper för superlånet, maximalt kan man låna 35 % av marknadsvärdet. Lånar du 34 % tål du bara en nedgång på 2,8 % innan du blir överbelånad och då får ordinarie ränta. Men lånar du bara 20 % av marknadsvärdet så tål du ett ras på belånade värdepapper med hela - 42,855 % innan  du blir överbelånad och får ordinarie ränta. Den margonalen är jag nöjd med.

PS: skulle i teorin det historiska genomsnittet för när omxs30 bottnat stämma så innebär detta att botten sker 29 september 2016. Nuvarande Bear trend startade 2015-04-27, detta skulle då innebära att börsen fallit i 521 dagar vid detta datum. Detta kan då jämföras med det historiska genomsnittet som är 481 dagar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar